Pythonによる ベイズ統計学入門

Pythonによる ベイズ統計学入門

中妻 照雄

内容紹介

ベイズ統計学を基礎から解説,Pythonで実装。マルコフ連鎖モンテカルロ法にはPyMC3を活用。〔内容〕「データの時代」におけるベイズ統計学/ベイズ統計学の基本原理/様々な確率分布/PyMC/時系列データ/マルコフ連鎖モンテカルロ法
1. 「データの時代」におけるベイズ統計学
2. ベイズ統計学の基本原理
 未知の比率に対する推論
 ベイズの定理による事後分布の導出
 未知のパラメータに関する推論
 将来の確率変数の値の予測
 付録(損失関数に対応した点推定の導出/SDDRの導出)
3. 様々な確率分布を想定したベイズ分析
 ポアソン分布のベイズ分析
 正規分布のベイズ分析
 回帰モデルのベイズ分析
 付録(ポアソン分布に従う確率変数の予測分布の導出/正規分布に従う確率変数の予測分布の導出/回帰係数と誤差項の分散の事後分布の導出/回帰モデルの予測分布の導出)
4. PyMCによるベイズ分析
 ベイズ統計学とモンテカルロ法
 PyMCによる回帰モデルのベイズ分析
 一般化線形モデルのベイズ分析
5. 時系列データのベイズ分析
 時系列データと状態空間表現
 状態空間モデルに関する推論
 PyMCによる状態空間モデルのベイズ分析
 付録(カルマン・フィルターの導出/予測分布の導出/カルマン・スムーザーの導出)
6. マルコフ連鎖モンテカルロ法
 マルコフ連鎖と不変分布
 メトロポリスーーヘイスティングズ・アルゴリズム
 ギブズ・サンプラー

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